BIT LangLang 取引履歴をExcelに出力する方法｜記録から振り返りまでの整理術

まず考える：取引履歴の整理で何を明らかにするか

多くの人は取引履歴を出力すると、まず総損益や勝率を計算し、それきりにしてしまいがちです。しかし単発の損益は相場環境に大きく左右され、同じ手法でも春と冬では結果が全く異なります。記録から本当に見つけるべきは、エントリー時にロジックを明確に説明できていたかどうかです。どの周期にいて、なぜその方向に賭け、どこまでを想定していたのか。この3点が記録に補えなければ、後の統計は空虚です。

したがって整理の第一歩は表を開くことではなく、振り返りの問いを決めることです。例えば、損失注文のうち逆張りはどれくらいか？レンジ内で衝動的に売買したものは？高値追い後にストップロスが遠すぎたものは？問いが決まれば、表の列に意味が生まれます。LangLang取引講座 2024-04-21 の回では、取引体系を周期・ポイント・分倉の3層に整理していました。振り返りでもこの3層で各注文を分類するとよいでしょう。

プラットフォームから元の記録を出力：まずフィールドの完全性を確保

主要取引所の契約アカウントでは、通常、約定記録と注文履歴を出力できます。フィールドには通常、開閉時間、契約、方向、開倉平均価格、閉倉平均価格、数量、手数料、実現損益が含まれます。出力時の注意点は2つ。1つは期間を完全な相場をカバーするようにし、利益が出た日だけを出力しないこと。もう1つは開倉記録と閉倉記録を区別することです。多くのプラットフォームの出力は約定単位なので、自分で1回の開閉サイクルにまとめる必要があります。

本プラットフォームの戦略シグナルを利用している場合は、シグナル発生時刻と自分の約定を照合し、実行にズレがないか確認できます。本プラットフォームの戦略は累計 998 件のシグナルを生成し、そのうち実行可能なものは 66 件、直近7日間の実行可能数は 27 件です。シグナル数と約定数が合わない場合、見逃しや手動介入、重複エントリーがあった可能性が高く、こうしたズレ自体が振り返りの材料になります。

Excelに3列を追加：周期・位置・ロジック

元のフィールドは「何が起きたか」しか教えてくれず、「なぜ」は教えてくれません。表の右側に手動で3列を追加することをお勧めします。1列目は周期：当時BTCがどの季節にあったか、資金が潤沢な春・夏か、補漲や退潮の秋・冬か。2列目は位置：この注文が始動、小さな分歧、大きな分歧後の2波、高値摸頂、レンジ内反発のどれに属するか。3列目はロジック：エントリー理由を一言で書き、書けなければ「ロジックなし」と記します。

この3列を補完すると、多くの問題が自然と浮かび上がります。例えば「位置」を「レンジ内反発」でフィルタして損益を見ると、こうした注文は総合的に利益が出ず、心力を消耗していることに気づくでしょう。LangLang取引講座 2024-05-04 の回では、レンジ内では2種類の機会のみを待ち、それ以外は手を動かさないと説明していました。振り返りではこの基準で自分の記録を照合する方が、総損益を見るより直感的です。

統計は分類で見る：総数だけを見ない

総損益と総勝率は最も誤読されやすい2つの数字です。ある相場で大きな利益を1回取れば、小さな損失10回分を覆い隠せます。総勝率は5割未満でも結果はプラスになり得ます。だから統計はカテゴリ別に分解すべきです。順張りと逆張り、始動位と2波位、軽倉試行と重倉を分けて計算します。分類後に各カテゴリの損益とドローダウンを見て、どの手法を残すべきかが分かります。

LangLangの歴史取引履歴は 2022-05-24 から 2024-06-20 まで、合計 4,807 件、129 通貨ペアにわたり、平均レバレッジ 13.4x、勝率 40.8%、プロフィットファクター 2.28、累計実現損益 552万 USDT です。これらの数字を合わせて見ると、分倉と低レバレッジの下で長期的に積み上がった結果であり、単発の運ではないことが分かります。自分の記録を整理するときも同じ基準で分類し、単発の利益で手法の正しさを証明しようとしないことが大切です。

振り返りの結論を次の取引計画に落とし込む

表の整理が終わったら、最後はアウトプットです。グラフではなく、実行可能な制約をいくつか出力します。次はどの種類のポイントだけをやるか、1注文あたりの上限仓位はいくらか、連敗が何回続いたら手を止めるか。LangLang取引講座 2024-03-30 の回では、損失注文をロジックの誤り、位置の誤り、仓位の誤りの3種類に分け、それに基づいてエントリー条件を絞り込んでいました。この方法はそのまま自分に応用できます。前段の損失注文にこの3つのタグを付け、次の段ではタグが最も少ないカテゴリだけを行うのです。

また、表に「その時の感情状態」を書く列を残すとよいでしょう。連敗後の反対売買か、高値追いか、長時間の監視で乱れた減倉か。取引に神はいません。心が乱れるのは自然なことで、重要なのは早く気づいて調整することです。感情を記録に残しておけば、次に同じ感覚が訪れたとき、古い表を見返す方がその場の判断より信頼できます。

取引履歴を出力した後、勝率と損益比のどちらを重視すべきですか？

両方を見ますが、分けて見ることが重要です。勝率が低くても手法が悪いとは限らず、損益比が十分高く損失注文を抑えられれば、長期的にプラスになり得ます。より重要なのは分類後の勝率と損益比です。順張りの勝率、逆張りの勝率、位置ごとの損益比を見ます。混ぜて計算すると、少数の大きな利益に引っ張られがちです。

記録に小さなスキャルピングが多い場合、削除してから統計すべきですか？

削除はお勧めしません。スキャルピング自体が振り返りで捉えるべき問題で、感情と心力を消耗し、後の冷静さを失う伏線になります。残して別カテゴリとしてタグ付けし、合計でどれだけ損益に貢献し、どれだけ精力を奪ったかを見る方が、ロジックのない注文を減らす意識付けになります。

エントリーロジックの記録がなく、約定記録だけで振り返れますか？

位置や仓位など一部は振り返れますが、ロジックの層が欠けます。補う方法は、Kライン上で各注文を当時のチャートに戻し、始動・分歧・レンジ内のどれにあったかを見て判断を補うことです。補えないものはロジック不明としてタグ付けし、そうした注文自体を減らすべき対象とします。

取引履歴の整理にはどれくらい時間がかかり、どの頻度で行うのが適切ですか？

最初の表作成は列の追加やチャート照合で1〜2時間かかるかもしれません。その後は新しい約定を追加するだけで、十数分で更新できます。頻度は、相場が一区切りしたときや連敗後に一度行うのが適切で、毎日やる必要はありません。毎日やると細部に囚われやすくなります。